証券会社向けソリューション


導入事例1 証券会社A社のケース

顧客のリスク許容度、投資スタイルに応じたアセットアロケーションから個別銘柄選択までのセールスプロセスを標準化し、投資理論に沿った銘柄選択を短時間で実現

ユーザーニーズ

他社・他行と差別化を図るためには、資産運用シミュレーション、アセットマネジメント営業用ツールを導入し、高度な経験と知見を要するセールスプロセスをシステムサポートにより標準化・省力化する必要があります。

当システムはアセットアロケーションから個別銘柄選択までの設計プロセスを標準化し、投資理論に沿った銘柄選択を短時間で行えるようにしました。

システム概要

CAPは平均分散モデルによるアセットアロケーション、顧客の投資スタイルに応じた個別銘柄選択、幾何ブラウン運動を基にした将来運用予測等の計算エンジンを開発し、当システムに実装しました。

1. 営業担当者のPC上(スタンドアローン)で稼働
2. 営業担当者がコンサルティングツール、アセットアロケーション分析ツールとして使用
3. 顧客向け投資政策書の作成、印刷、保存が可能
4. 最新投資信託評価情報データをWebにて取得
システム概要図

また、ハリー・マーコビッツ、ウィリアム・シャープ等によるモダン・ポートフォリオ理論に基づくアセットアロケーションを算出します。当システムにより、営業担当者が顧客の投資スタイル、リスク許容度に合わせて個別金融商品の組入れ提案を容易に行えるようになりました。

機能

コンサルティング・アセットアロケーション・ツール

顧客情報、リスク許容度をベースにした平均分散モデルによるポートフォリオの最適化機能を有し、グラフ、数表等により有効フロンティアや運用予測をビジュアルに表示します。

個別投資信託によるインプリメンテーション
  • パッシブ、アクティブを選択し最適な個別投資信託を決定できます。
  • 成長/割安、大型/小型等、投資スタイルによる個別株式型投資信託を決定できます。
    また、為替ヘッジ有無等の商品特性による最適な個別投資信託の選択を容易にします。
投資政策書の作成、保存、印刷
  • 投資政策書に投資目的、運用期間、資産配分案を表示し、投資家が投資目標を確認することができます。
  • グラフ、数表等により有効フロンティア、運用予測、商品提案等を印刷表示し、営業担当者と顧客の合意事項をPDF表示、印刷します。

開発技術

開発言語 Java、JSP、Applet

チームリーダーの所感

当時の最先端の技術を盛り込んだプロダクトでした。とりわけグラフ描画に優れており、立体型グラフ、円グラフ、棒グラフ等を動的に表現できるシステムは当時は他になかったのではないかと思います。CAPは画面や帳票の表現力に高い評価を得ていますが、その源流のひとつとなったプロダクトだと思います。


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